Читать онлайн «Руководство по закупкам». Страница 76

Holzman R., Monderer D. Characterization of ex post Equilibrium in the VCG Combinatorial Auctions // Games and Economic Behavior. 2004. 47. Р. 87–103.

Holzman R., Kfir-Dahav N., Monderer D., Tennenholtz M. Bundling Equilibrium in Combinatorial Auctions // Games and Economic Behavior. 2004. 47. Р. 104–123.

Kagel J., Levin D. Behaviour in Multi-Unit Demand Auctions: Experiments with Uniform Price and Dynamic Vickrey Auction // Econometrica. 2001. 69. Р. 413–454.

Kelly F., Steinberg R. A Combinatorial Auction with Multiple Winners // Management Science. 2000. 46. Р. 586–596.

Klemperer P. Auctions: Theory and Practice. Princeton University Press, 2004.

Krishna V. Auction Theory. Academic Press, 2002.

Kwasnica A., Ledyard J., Porter D., DeMartini C. A New and Improved Design for Multi-Object Iterative Auctions // Management Science. 2005. 51. Р. 419–434.

List J., Lucking-Reiley D. Demand Reduction in Multiunit Auctions; Evidence from a Sportscard Field Experiment // American Economic Review. 2000. 4. Р. 961–972.

Milgrom P. Putting Auction Theory to Work. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2004.

Pekec A., Rothkopf M. Combinatorial Auction Design // Management Science. 2003. 49. Р. 1485–1503.

Porter D., Rassenti S., Roopnarine A., Smith V. Combinatorial Auction Design // Proceedings of the National Academy of Sciences. 2003. 100. Р. 11153–11157.

Rassenti S., Smith V., Bulfin R. A Combinatorial Auction Mechanism for Airport Time Allocation // Bell Journal of Economics. 1982. 13. Р. 402–417.

Rothkopf M., Pekec A., Harstad R. Computationally Manageable Combinatorial Auctions // Management Science. 1998. 44. Р. 1137–1147.

Wilson R. Auctions of Shares // Quarterly Journal of Economics. 1979. 94. Р. 675–689.

Wolfram C. Strategic Bidding in a Multi-Unit Auction: An Empirical Analysis of Bids to Supply Electricity in England and Wales // RAND Journal of Economics. 1998. 29. Р. 703–725.

Wolak F. Measuring Unilateral Market Power in Wholesale Electricity Markets: The California Market 1998 to 2000 // American Economic Review, Papers and Proceedings. 2003. 93 (2). Р. 425–430.

Лоуренс Аузубель, Питер Крэмтон/

Закупка множества взаимосвязанных товаров – это обычное явление. У динамических аукционов в таких условиях закупки имеется много преимуществ. К этим случаям мы относим как покупку множества взаимосвязанных товаров, так и покупку множества делимых товаров, как энергоносители или экологические разрешения, или прочие контракты на закупки. На таких аукционах в заявках указывается объем закупки каждого элемента: мегаватт-часы электроэнергии или тонны выбросов. Часто связанные товары торгуются, или могут торговаться, одновременно. На рынках электроэнергии продукты различных сроков поставки или с разным расположением мест поставки могут закупаться вместе. На экологических аукционах сокращения выбросов по каждому из нескольких различных загрязняющих агентов или в разные временные периоды могут быть закуплены одновременно. В этой главе рассматривается, как следует проводить закупочные аукционы для большого количества делимых и неделимых товаров. Естественно, ответ зависит от цели покупателя и особенностей конъюнктуры торгов[225]. Мы сосредоточимся на нескольких важных вопросах дизайна аукциона в случае, когда покупателя интересует некое сочетание эффективности (закупка товаров у поставщиков, имеющих минимальные издержки) и минимизации платежей за покупку товаров. Нашей целью является обоснование целесообразной модели в реальных условиях, а не доказательство оптимальности конкретной модели, что потребовало бы большего количества ограничивающих допущений, чем мы собираемся сделать.

Одним из первых решений планирования торгов является выбор: проводить статические закрытые (sealedbid) конкурентные торги или динамический (на понижение цены – descending-bid) аукцион. Часто мотивацией использования динамических аукционов является сокращение неопределенности общей составляющей затрат, дающее участникам торгов возможность более агрессивно участвовать в аукционе, меньше опасаясь «проклятия победителя» (см. также Главу 6). Однако при покупке множества товаров открытие цен динамического аукциона играет другую, часто более важную роль. Увидев предварительную информацию о ценах, участникам легче принимать решения о количестве каждого товара, которое они готовы продать. Это особенно полезно, когда закупаемые товары являются связанными. Некоторые из них могут быть заменителями (субститутами); другие могут быть комплементами (дополняющими друг друга) (см. также Главу 8). Участие в закрытых торгах при отсутствии ценовой информации делает эту проблему гораздо более сложной для участников. Более того, практические ограничения могут сделать участие в закрытых торгах с закрытыми ставками (заявками) (цена которых неизвестна конкурентам) чрезвычайно сложным, если покупатель разрешит участникам торгов учитывать эти ограничения в своих закрытых тендерных заявках, тогда как на динамическом аукционе участник может видеть предварительные цены и их распределение, что дает ему возможность принимать решения, согласующиеся с его ограничениями.

Более того, в случае динамических торгов надо признать, что участникам торгов дорого обходится определение своих предпочтений. Предоставляя информацию о своей ориентировочной цене, динамические торги помогают участнику сконцентрироваться на проблеме принятия решения. Вместо того чтобы рассматривать все возможности с самого начала, участник торгов может сосредоточиться на вопросах, являющихся важными, исходя из предварительной информации о ценах и их распределении. Хотя этот аспект имеет значение и на торгах по одному товару[226], он приобретает критическое значение в случае закупки множества товаров, когда проблема принятия решений участников торгов намного более сложна. Участник должен не просто решить, поставлять ли товар, а решить, какие товары поставлять и в каком количестве поставлять каждый из них. Количество возможных вариантов решений возрастает экспоненциально с количеством товаров. Определение цен и предложение по каждой из этих возможностей – очень сложный процесс, тогда как при наличии прозрачной информации о ценах проблема решения относительно упрощается.

С учетом возрастающей важности открытия цен в случае торгов по множеству делимых и неделимых товаров мы сосредоточимся на динамических аукционах. Тогда встает вопрос: как организатор аукциона может наилучшим образом создать условия для эффективного открытия цен? Для делимых товаров и эффективными, и простыми являются синхронные «часовые» аукционы (simultaneous clock auctions)[227]. В одновременном часовом аукционе есть так называемая цена – «часы» для каждого делимого товара, показывающие его ориентировочную цену за количество единиц. Участники указывают то количество товара, которое они желают предложить по текущим ценам. Цена понижается для товаров, относительно которых предложение превышает спрос, и участники снова указывают количества, которые они желают предложить по новым ценам. Этот процесс повторяется, пока предложение не будет равно спросу. Тогда предварительные цены и распределение становятся окончательными. Для неделимых товаров может быть предпочтительным аукцион на одновременное понижение цены на все товары, особенно если количество объектов велико. Одновременные аукционы на понижение аналогичны оптовому аукциону на повышение, используемому Федеральной комиссией по связи США (ФКС) и другими странами для продажи спектра радиочастот. Единственным различием между одновременным аукционом на понижение и clock-аукционом на повышение является то, что на одновременном аукционе на понижение участники торгов указывают и цену, и количество каждого товара, который они желают предложить. В формате clock-аукциона покупатель называет цены, а участники торгов указывают только количества по предложенной цене.