Читать онлайн «Основы биржевой торговли. Учебное пособие для участников торгов на мировых биржах». Страница 57

Цена закрытия сдвигается к минимумам, когда цены падают. Если цена закрытия поднимается к верхней границе диапазона, значит «медведи» могут опустить цены вниз, но не могут удержать их там. Подъем стохастики показывает, что «медведи» не столь сильны, как выглядят, что является сигналом покупать.

Стохастика показывает, когда «быки» и «медведи» становятся слабее или сильнее. Эти сведения помогают вам решить, кто, с большей вероятностью, выиграет очередное сражение на рынке. Лучше играть с победителями против побеждённых.

Стохастика даёт три типа сигналов, расположенных по мере убывания важности: дивергенция, уровень линий стохастики, направление линий стохастики (рис. 30).

Наиболее сильный сигнал к покупке или продаже стохастика даёт при дивергенции между нею и ценами.

Рис. 30. 5-дневная медленная стохастика

Когда линии стохастики проходят над или под справочными линиями, они помогают определить области максимума или минимума цен. Эти сигналы работают хорошо во время коридора цен, но преждевременно во время образования нового тренда (см. начало сентября). Стохастика даёт самый сильный сигнал при дивергенции с ценами. В начале октября была дивергенция «медведей», непосредственно перед резким падением цен.

Если вы играете на повышение или понижение при помощи стохастики, поместите предохранительную остановку непосредственно под последним минимумом или над последним максимумом. На правом краю графика виден сигнал покупать. Пора закрывать позиции на понижение и покупать.

Когда стохастика поднимается выше верхней справочной линии, это говорит о том, что на рынке сверхпокупка. Если куплено слишком много, то готова почва для движения вниз. Когда стохастика опускается ниже нижней справочной линии, на рынке наблюдается перепродажа. Если слишком много продано, то готова почва для движения вверх.

Эти сигналы хорошо работают в коридоре цен, но плохо, когда на рынке начинается тренд. При восходящем тренде стохастика быстро уходит в область сверхпокупки и подаёт сигнал о продаже всё время роста цен. В нисходящем тренде стохастика быстро уходит в перепродажу и подаёт ложный сигнал о покупке всё время, пока цены падают. Хорошо комбинировать стохастику с долгосрочным индикатором указателя тренд а (см. главу 9.1). Система Трёх Экранов позволяет игрокам следовать сигналам дневной стохастики о покупке только тогда, когда недельный график показывает восходящий тренд. Когда недельный тренд нисходящий, то система допускает использование сигналов стохастика о продаже.

Форма минимума в стохастике показывает, насколько сильным должен быть следующий подъем. Если минимум узкий и мелкий, то «медведи» слабы и подъем должен быть значительным. Если минимум глубокий и широкий, то «медведи» сильны и подъём будет небольшим. Лучше реагировать только на сильные сигналы о покупке.

Форма максимума стохастики часто показывает, будет ли грядущий спад резким или пологим. Узкий максимум показывает, что «быки» слабы и вероятен суровью спад. Широкий и высокий максимум стохастики показывает, что «быки» сильны и безопаснее пропустить такой сигнал о продаже.

Когда обе линии стохастики идут в одном направлении, они подтверждают существующий краткосрочный тренд. Если цены растут и обе линии стохастики тоже растут, то вероятно, что рост цен продолжится. Когда цены уменьшаются и обе линии стохастики тоже падают, вероятно, что краткосрочный спад продолжится.

Стохастику можно использовать в любом временном масштабе, включая недельный, дневной или ещё более короткий.Недельная стохастика обычно меняет направление движения за одну неделю до MACD-гистограммы. Если недельная стохастика повернула назад, вас предупреждают, что через неделю MACD-гистограмма, вероятно, двинется вспять. Это сигнал ужесточить остановки или приступить к извлечению прибыли.