Читать онлайн «Методология экономической науки». Страница 107

Колдуэлл (Caldwell В., 1983) соглашается с Боулэндом, но по другим причинам. Осуществляя обзор пяти проверок рационального выбора экономистами–экспериментаторами, он утверждает, что их результаты, бесспорно, неокончательны. В силу тезиса Дюгема–Куайна, любой подобный эксперимент проверяет не только рациональность, но и стабильность предпочтений и полноту информации об альтернативных возможностях. Он заключает, что постулат рациональности, как таковой, непроверяем, и, во всяком случае, отвергает такие проверки как «ультраэмпиризм» (Caldwell В., 1982, р. 158), то есть нежелание пользоваться любой теоретической концепцией, которая не поддается непосредственному наблюдению[133].

Идея о том, что рациональность очевидна и настолько священна, что ее необходимо защищать от критики посредством «негативной эвристики» обвинений в приверженности к корректировкам ad hoc, выглядит очень странно, ибо рациональность, в строгом современном смысле слова, не может быть одинаково присуща любой экономической деятельности каждого экономического агента. В общем случае невозможно исключить поведение, движимое минутным импульсом, привычкой, стремлением изучить альтернативы (учимся хотеть того, чего на самом деле хотим) или даже забывчивостью, что разрушает всякое представление о последовательной системе предпочтений. Кроме того, постулат рациональности подразумевает такие способности к обработке информации и расчетам, которые не могут не вызвать насмешки — «иррациональная страсть к рациональным расчетам», как говорил Джон Морис Кларк. Герберт Саймон (Simon H., 1957, chs. 14, 15) утверждает, что именно по причине «ограниченной рациональности» мы просто не можем максимизировать полезность, в лучшем случае мы можем «находить удовлетворительное решение»; и поиск такого решения приводит к прогнозам экономического поведения, сильно отличающимся от тех, что дает максимизация (см. Loasby B.J., 1989, ch. 9).

Любопытно, что взгляд на рациональность как на утверждение, входящее в «твердое ядро», давно рекомендовался для всех общественных наук самим Карлом Поппером. Он называл это «ситуационной логикой», или «нулевым методом», и первоначально отстаивал его в «Нищете историцизма» (1957) безотносительно к экономической теории. Тем не менее это, несомненно, то же самое, что и предпосылка рациональности в неоклассической экономической теории. Но, что самое удивительное, позднее он объявил, что как содержательное утверждение оно было неверно, однако он все равно поддерживает его, поскольку в прошлом оно оказалось столь плодотворным в изучении экономического поведения (см. Hands D.W., 1985; Blaug M, 1985; Redman DA, 1991, p. 111–116 и Caldwell В., 1991, p. 13–22). Поппер был абсолютно прав в обоих отношениях, и все же ясно, что он неправильно понимал роль рациональности в экономической теории. Постулат рациональности относится к индивидуальной мотивации, но поведение, интересующее экономистов, это поведение совокупностей потребителей и производителей на разных рынках. Обычно от этой проблемы агрегирования по умолчанию уклоняются, предполагая, что все индивиды похожи друг на друга и имеют одинаковые функции полезности (как и фирмы, которые также похожи друг на друга и обладают одной и той же технологией). Поскольку индивиды явно различаются и по предпочтениям, и по первоначальной наделенности ресурсами (если бы они были похожи, это означало бы отсутствие торговли), очевидно, что успешные объяснения экономистами экономического поведения были обязаны чему–то большему, чем использование постулата рациональности. Сама по себе гипотеза рациональности достаточно слаба. Чтобы извлекать из нее интересные выводы, нам необходимо добавить к общему тезису о рациональности вспомогательные предпосылки, такие, как однородность агентов, которую мы обычно вводим для устранения проблемы агрегирования, или более общие предпосылки совершенного предвидения, равновесных результатов, совершенной конкуренции и т.п. (Arrow K.J., 1987, р. 70—71). Иными словами, якобы внушительный список достижений неоклассической экономической теории, побудивший Поппера рекомендовать постулат рациональности в качестве «золотого ключика» ко всем потайным дверцам общественных наук, основан на гораздо большем, чем простая предпосылка о рациональной деятельности.

Как бы то ни было, постулат рациональности, как признавал Поппер, вероятно, неверен. Психологи–экспериментаторы показали, что индивидуальное поведение систематически отклоняется от рационального. Существование подобных «аномалий» уже давно признавалось в литературе по теории ожидаемой полезности (Schoemaker P.J., 1982), но, парадоксальным образом, их не принимали всерьез, теоретизируя о рациональной деятельности в условиях определенности и полной информации (Frey B.S. and Eichenberger R., 1989, p. 109—110). Например, применительно ко многим рынкам было обнаружено, что индивиды систематически недооценивают альтернативные издержки по сравнению с прямыми, то есть считают потраченный доллар куда весомее доллара, упущенного из–за неиспользованной возможности.

Фрай и Айхенбергер (1989) показывают, что реакция экономистов на подобные аномалии принимает различные формы. До тех пор, пока аномалии относятся к индивидуальному поведению, их обычно просто игнорируют или объясняют, что они не имеют значения в силу искусственной природы лабораторных данных. Когда данные относятся не к лабораторным экспериментам, а к реальному агрегированному поведению, утверждается, что аномалии имеют случайное распределение и в среднем взаимно погашаются, или, чаще, что конкурентные рынки со временем устраняют их. Дарвинистский механизм выживания, использованный Алчианом и Фридменом для рационального объяснения максимизации прибыли (см. выше, главу 4) — один из примеров подобной защиты. Однако теперь мы накопили достаточно эмпирических свидетельств, чтобы поддержать убеждение — конкуренция даже на финансовых рынках не устраняет все индивидуальные аномалии на агрегированном уровне. Так, Талер (Thaler R.H., 1987а, 1987b) показал, что сверхнормальный доход на фондовом рынке может возникнуть при смене года, месяца, недели и даже дня, не говоря уж о предпраздничных днях. Согласно же так называемой «гипотезе эффективных рынков», цены акций изменяются путем случайного блуждания, хотя бы потому, что трейдеры на фондовом рынке обладают рациональными ожиданиями и пользуются любой возможностью получения прибыли, как только таковая представляется. Но если предпосылка о рациональных ожиданиях, которая представляет собой ни что иное, как постулат рациональности в стохастическом облачении, нарушается на финансовых рынках, почему ее можно считать правдоподобной на других рынках?